Uso di E-views per generare processi ARMA Gaussiani. Modelli di regressione lineari dinamici. Modello EqCM (15 pagine formato doc)
Uso del correlogramma • come test informale della stazionarietà di una serie temporale: per una serie non stazionaria il correlogramma tende a zero molto lentamente e linearmente. Viceversa, se la serie è stazionaria la convergenza verso lo zero è molto più rapida (la convergenza e’ esponenziale). Esistono comunque in letteratura test formali per verificare la stazionarietà della serie detti test di radice unitaria. La procedura che si segue di solito è di differenziare e/o trasformare la serie per raggiungere la stazionarietà. In questo contesto il correlogramma applicato alla serie ai livelli e alle differenze prime (seconde,...) permette di verificare se la serie trasformata può essere considerata approssimativamente stazionaria. • Assieme alla funzione di correlazione parziale viene usato nell’approccio Box-Jenkins per selezionare i parametri p e q del processo ARMA(p,q). • per individuare l’eventuale stagionalità della serie temporale (ossia una ciclicità dovuta a fattori, appunto stagionali, vedi ad esempio il picco delle vendite di giocattoli nel periodo natalizio). Quando abbiamo a che fare con dati infrannuali la stagionalità annuale è messa in evidenza da picchi ciclici piu’ o meno regolari nel correlogramma ai ritardi multipli Continua »
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