Alla base dello squilibrio mentale di Don Chisciotte c'è una maniacale passione per i libri di cavalleria. Ai tempi di Cervantes il genere cavalleresco era molto apprezzato dal pubblico di lettori dell'intera Europa, e in particolare in Spagna. Al ciclo bretone e a quello carolingio si affiancarono opere nuove, che proponevano genealogie sempre più complesse e trame sempre più audaci. Al pari della tv dei nostri giorni, i romanzi cavallereschi omologavano la vita e la mentalità di tutti gli strati sociali spagnoli dell'epoca. La cavalleria errante, così com'era vagheggiata e praticata da Don Chisciotte non esisteva, ovviamente, nella Spagna d'allora; continuavano però la loro attività alcuni ordini cavallereschi che intendevano mantenere lo spirito guerresco e "civilizzatore" che aveva animato i Crociati secoli addietro. Più in generale l'intera società del tempo, e i suoi settori militari in particolar modo, consideravano della massima importanza la fedeltà al cerimoniale e il rispetto delle gerarchie.